量化对冲基金是什么意思（什么是量化对冲策略基金）

本文目录一览：

• 1、量化对冲基金什么意思？
• 2、什么是量化对冲基金?
• 3、量化对冲基金是什么意思？
• 4、对冲基金是什么意思呢？
• 5、量化对冲基金是什么？一文弄懂

量化对冲基金什么意思？

量化对冲基金一般指量化投资与对冲基金。

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

采用对冲交易手段的基金称为对冲基金（Hedge Fund），也称避险基金或套期保值基金，是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。

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什么是量化对冲基金?

量化对冲基金一般指量化投资与对冲基金。

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

为了保护投资者，北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列，严格限制普通投资者介入。如规定每个对冲基金的投资者应少于100人，最低投资额为100万美元等。

人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具，它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。

随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。

量化对冲基金是什么意思？

你好，对冲基金是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略。对冲基金起源于

最基本的对冲操作中,基金经理在买入一只股票后,同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。其作用在于,若期权到期时股票价格跌破期权限定价格时,基金经理可以将股票以期权的限定价格卖出,从而对冲了股票价格下跌的风险。在另一类基本对冲操作中,基金经理首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。这样组合的结果是,如果行业表现良好,买多的优质股的收益会大于卖空劣质股的损失;如果该行业行情下跌,劣质股跌幅必高于优质股,因此卖空的劣质股的收益也会高于持仓优质股股价下跌的损失。目前常见的对冲策略有:股票多空策略、市场中性策略、CTA(管理期货)、宏观对冲策略、事件驱动策略以及各类套利策略等。

对冲基金往往通过做空股指期货来去除投资组合收益受到市场整体波动的影响,最小化系统性风险,最大化与市场无关的绝对收益。因此,不同于其他基金以大盘股指为业绩比较基准,对冲基金的业绩比较基准通常为绝对值,例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等,凸显其绝对收益的特性。

量化投资是指借助统计方法、数学模型来指导投资。量化投资通过运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报,其本质是定性投资的数量化实践。量化投资会运用到数据挖掘、机器学习、神经网络等最前沿的数学算法建模,来对行业、个股等进行预测。用量化的分析手段进行对冲操作的基金,就是量化对冲基金。算法和模型是量化对冲基金的关键所在,因此国际上知名的量化对冲基金公司中往往有许多统计学、数学、计算机等科学领域的技术人才,为其量化模型提供强大的理论和技术支持。

对冲基金是什么意思呢？

对冲基金是指金融期货和金融期权等，金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。

对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。

投资效应的高杠杆性，投资活动的复杂性，筹资方式的私募性，操作的隐蔽性和灵活性，对冲基金己成为一种新的投资模式的代名词。

基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。

扩展资料：

对冲基金与面向普通投资者的证券投资基金不但在基金投资者、资金募集方式、信息披露要求和受监管程度上存在很大差别。在投资活动的公平性和灵活性方面也存在很多差别。

证券投资基金一般都有较明确的资产组合定义。即在投资工具的选择和比例上有确定的方案，如平衡型基金指在基金组合中股票和债券大体各半，增长型基金指侧重于高增长性股票的投资。

同时，共同基金不得利用信贷资金进行投资，而对冲基金则完全没有这些方面的限制和界定，可利用一切可操作的金融工具和组合，最大限度地使用信贷资金，以牟取高于市场平均利润的超额回报。

由于操作上的高度隐蔽性和灵活性以及杠杆融资效应，对冲基金在现代国际金融市场的投机活动中担当了重要角色。

量化对冲基金是什么？一文弄懂

;     全球股市巨震，即出现暴涨暴跌的情况，风险性较大，投资者不断的寻找其它的金融产品来规避风险，其中量化对冲基金是一种不错的规避风险的金融衍生产品，那么，什么是量化对冲基金呢？

      量化对冲基金：

      量化对冲基金是结合量化和对冲这两种概念，主要借助统计方法、数学模型来指导投资，并通过管理和降低组合系统风险来应对金融市场变化，获取相对稳定预期收益的基金。

      量化对冲程序化交易的对象：

      股票、债券、期货、现货、期权等等

      量化对冲产品的操作流程：

      先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额预期收益。

      量化选股的具体方法

      量化分析师们在制定规则之后建立某个模型，先用历史数据对其进行回测，看是否能赚钱；如果可以，就再注入小额资金，积累样板外的实盘交易。实盘后如有盈利，就扩大资金量判断其是否对投资结果带来影响。

      量化对冲的优点：

      1、投资范围广、投资策略灵活。

      2、以追求绝对预期收益为目标。

      3、更好的风险调整预期收益。

      4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。

      比如，华泰柏瑞是用股指期货对冲的量化对冲基金，其预期收益分为三部分：股票多头组合超额预期收益贡献；股指期货基差波动的预期收益贡献；净敞口暴露的预期收益贡献。

      投资有风险，入市需谨慎